[求助]Binary Panel Data

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收藏 2008-03-30

小女求助: 应变量是二元离散变量,整个数据集是7年的面板数据,找了很多文献,发现介绍Logistic回归之类的书没有涉及面板数据的处理,讲面板数据的书又没有涉及应变量是离散的处理.又找了一些文章看,类似于Heckman的<Dynamic Discrete Probability Models>,觉得里面涉及的随机过程建模太过复杂. 模型中不打算包括滞后变量,不打算研究stage dependence,能否绕开对unobserved effect的随机过程的假设?

请教各位有没有介绍这样的数据如何建模,如何处理之类的好书?

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zhuhongfei

2008-3-30 18:13:00

参考[econometric analysis of panel data  ] by Badi H.Baltagi   2nd ed 的第11章

[此贴子已经被作者于2008-3-30 18:13:59编辑过]

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michaeljija

2008-4-1 00:57:00

It's good for me. Thanks!

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lisfina

2008-4-2 17:37:00

解决拉！虽说大恩不言谢，可还是非常感谢！

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zhuhongfei

2008-4-2 21:12:00

我觉得在这个领域里还有很多未解决的问题，比如

[econometric analysis of panel data ] 建议individual effect 是random effect 但是如果是fix effect 那应该如何处理？最近听说有人把GMM扩展到probit panel data里面来，有很多还需要证明。如果是应用的话只要知道怎么做就行了，但是同时理论也很重要，只有理论有所发展，我们的应用软件才会有更多的工具

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lisfina

2008-4-6 22:17:00

不懂，楼上说的建议individual effect是指因变量是定性变量时么？

还有在实际操作软件时又出了新的问题，希望你能帮忙啊

https://bbs.pinggu.org/thread-304015-1-1.html

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