【对冲基金和市场的相关性】应该和市场的相关性很低，为什么近年来呈现较高正相关

xmq901018

1475

收藏 2014-04-26

请问，对冲基金应该来说和市场的相关程度不高，为什么几年来呈现较高的正的相关性呢？？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

yiweidon

2014-4-26 18:35:06

你可以参考海通证券他山之石系列的一篇文章

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

justplay16

2014-4-26 18:40:01

熊市相关性会提高吧

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xmq901018

2014-5-6 00:04:12

yiweidon 发表于 2014-4-26 18:35
你可以参考海通证券他山之石系列的一篇文章

谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lllll52000

2014-5-7 16:37:55

这个问题需要首先了解对冲基金的利润获取方式。

对冲基金的模式包括但不限于：宏观事件，微观事件，对冲，套利，并购等。

以往若干种策略产生的利润是大致一致，因此能产生对冲基金整体的利润和市场无关。但是最近5年不同了。
如何不同，请观察和思考债务量对消费能力的演变关系。你可以理解为何这5年和以往不同。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群