求解答:关于协整和因果检验，egarch - 经管之家

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求解答:关于协整和因果检验，egarch

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收藏 2014-04-26

1.协整是否只能在OLS后进行，我论文用的是EGARCH，用模型残差进行协整检验能够表示模型所代表的数据之间有长期均衡关系？
2.如果已经证明模型不适合用OLS来模拟，是否还有进行协整检验的必要？
3.论文运用的是EGARCH模型，导师让加因果检验，但是EGARCH界面没有因果分析啊~这个怎么做呢?

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胖胖小龟宝

2014-11-26 11:11:38

协整应该在GARCH前做，打开数据组后，选择View——Granger Causality——选择滞后期可做格兰杰因果检验

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2014-12-23 13:37:10

胖胖小龟宝发表于 2014-11-26 11:11
协整应该在GARCH前做，打开数据组后，选择View——Granger Causality——选择滞后期可做格兰杰因果检验

谢谢，后来自己弄会了，问题已经解决了。O(∩_∩)O谢谢

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