R2很低的问题 - 经管之家

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收藏 2014-04-27

看了很多国内外的文章，发现计量模型的R2很低，请问：

1： R2很低不影响模型的使用效果吗？为什么
2 ： R2的很低的原因是什么？是不是模型设定错误，或者遗漏变量？如果是这两个原因，问题都很严重，为什么一些经典的论文对于估计出来了低的R2视乎并不那么介意呢？

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crystal8832

2014-4-27 22:18:11

你应该看下伍德里奇的书第六章。

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yangyuzhou

2014-4-27 23:07:59

或者威廉格林的计量经济分析第三章：In fact, in using aggregate time-series data, coefficients of determination this high are routine. In terms of the values one normally encounters in cross section, an R2 of 0.5 is relatively high.

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terryhuxm

2014-4-28 19:43:57

看了伍德里奇的第六章，说如果自变量是非随机变量，或者与残差项无关联，则问题不大。但是适当控制变量，则有利于提高估计的有效性，即减少标准误。

追问：是不是做回归后，都要看下残差图，如果残差图表现出规律性，则结果不可靠？

欢迎大家补充

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crystal8832

2014-4-28 19:52:11

terryhuxm 发表于 2014-4-28 19:43
看了伍德里奇的第六章，说如果自变量是非随机变量，或者与残差项无关联，则问题不大。但是适当控制变量，则 ...

残差的是白噪声序列是模型估计良好的一个很重要的表现。

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terryhuxm

2014-5-31 20:55:05

继续讨论啊

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