> library(forecast)
> fit<-auto.arima(gdp)#自动求出最优的p，d,q
> fgdp$model
Series: gdp
ARIMA(2,2,2)
Coefficients:
ar1 ar2 ma1 ma2
-0.1858 0.3515 -0.4327 -0.5295
s.e. 0.2424 0.0933 0.2512 0.2425
sigma^2 estimatedas 3273: log likelihood=-1400.25
AIC=2810.49 AICc=2810.73 BIC=2828.22
从R中的auto.arima()函数估计的gdp模型为：
gdp(t)=-0.1858gdp(t-1)+0.3515gdp(t-2)+e(t)-0.4327e(t-1)-0.5295e(t-2)
模型这样写对不对？
I(2)体现在哪里？
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童小军 发表于 2014-4-29 11:41 等待回复
huyiustc 发表于 2014-4-29 11:53 R输出结果 我的理解是二阶差分后的序列的ARMA系数
童小军 发表于 2014-4-29 12:18 > fit fit Series: gdp ARIMA(1,2,1)
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