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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2014-05-06
主要用到fminunc函数,因为这个函数不会因为初值的该改变而改变,而fminsearch会因为初值的改变而改变,还有直接在主窗口中输入myfunpareto(q),即可,q就是展望期为百分之多少,就可以求出展望期为q的var。
myfunpareto.zip
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2014-5-14 14:36:02
请教楼主:单个资产的VaR的计算,其中(已实现)波动率我们用每日的高频数据计算得到,然后再直接用单个资产的VaR的计算公示进行计算,这样可以么?
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2014-5-14 14:37:00
单个资产的VaR的计算,其中(已实现)波动率我们用每日的高频数据计算得到,然后再直接用单个资产的VaR的计算公示进行计算,这样可以么?
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2014-5-17 18:52:17
鱼米之乡 发表于 2014-5-14 14:37
单个资产的VaR的计算,其中(已实现)波动率我们用每日的高频数据计算得到,然后再直接用单个资产的VaR的计 ...
不是很懂你的表达意思, 这里主要是风险管理与金融机构12.17的习题
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