╰不滅信念 发表于 2014-5-7 00:36
R2为何如此之低。。

夜泊清风 发表于 2014-5-6 22:36
帮楼主捧场

xingxf 发表于 2014-5-7 06:30
楼主，如果单看结果，你这个结果很显著了。
P-value 0.003，这可是非常显著啊，significant at 1% level
...

净月花开 发表于 2014-5-7 13:20
谢谢指教，解释得很合理。我用的是时间序列分析，是季度数据，先对两个相关变量做了ADF检验，都十分平稳， ...

xingxf 发表于 2014-5-7 19:54
对经济学和金融变量来说，绝大多数时间序列是I(1)。如果你是两个I(1)变量，那应该做协整检测。你再仔细检 ...

净月花开 发表于 2014-5-8 19:08
我用ADF检验两个时间序列都是零阶单整，I（0）。观测值98个。

crystal8832 发表于 2014-5-8 20:00
那同样也可能构造协整模型，你先看看残差，尝试构造下误差修正模型试试。

xingxf 发表于 2014-5-8 23:28
不好意思，我觉得你对协整理解有些问题。
协整是什么意思？如果有多个I(d)变量，d不为零，它们的线性组合 ...

xingxf 发表于 2014-5-8 23:28
不好意思，我觉得你对协整理解有些问题。
协整是什么意思？如果有多个I(d)变量，d不为零，它们的线性组合 ...