求问，什么情况下用滚动回归 - 经管之家

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求问，什么情况下用滚动回归

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收藏 2014-05-07

求各位大神指点，回归中用rolling regression的目的是什么啊，什么情况下要用这种方法，谢谢啦！

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胖胖小龟宝

2015-4-14 16:40:28

滚动估计本身并不是计量经济学中的一种独立回归方法，它是在一个大样本范围内，通过滚动的方式连续选取出一系列的小样本，采用和大样本一致的方法来估计小样本的参数。根据滚动选取方式的不同，滚动回归可分为两种:一是固定起始值( 或终点值) ，小样本里的观察值个数按照一定规律递增( 或递减) ;二是固定小样本观察值的长度，但是小样本的起始值( 或终点值) 按照一定的规律递增( 或递减)。

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2018-3-25 22:57:13

胖胖小龟宝发表于 2015-4-14 16:40
滚动估计本身并不是计量经济学中的一种独立回归方法，它是在一个大样本范围内，通过滚动的方式连续选取出一 ...

请问您是哪里学的滚动回归的知识的呢?写论文要用，但是找不到相关的系统介绍。现在算出来自己都不敢用啊

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2021-5-10 14:33:45

sckidd 发表于 2018-3-25 22:57
请问您是哪里学的滚动回归的知识的呢?写论文要用，但是找不到相关的系统介绍。现在算出来自己都不敢用啊

请问您找到相关的书籍了吗

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2022-3-5 10:27:31

sckidd 发表于 2018-3-25 22:57
请问您是哪里学的滚动回归的知识的呢?写论文要用，但是找不到相关的系统介绍。现在算出来自己都不敢用啊

同求推荐滚动回归的相关资料和书籍，谢谢

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