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matlab或lingo软件求解线性规划??
楼主
jiaolitao
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2014-05-07
lingo软件很适合进行线性规划,但如果变量是下面的情况怎么写呢?或者可以用matlab写?
假设y=(y1,y2)是两种资产的收益率,x=(x1,x2)是两种资产的投资比例,x1+x2=1;又知a是常数,y的转秩yt。
现在得到1000组y,如何计算min(yt*x-a)的x,即两种资产的投资比例??
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