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2014-05-10
EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验,Eviews给出的临界值,是否是经过调整后的??
1李子奈第三版P298-299给出了一个表格,例子给出了一个计算公式。
2古扎拉蒂第五版(人大红色)-P770准对协整的回归后的,残差检验对应的ADF临界值一定要经过调整恩格尔和格兰杰在1987年的论文中对此进行了讨论,但是本人想知道Eviews给出的临界值是否经过调整后的,我猜测应该是没有调整过的,因为我们对残差进行检验时,没有告知Eviews我们是对协整回归进行的检验,这样Eviews就会默认一般的ADF检验,给出的临界值就是一般的ADF临界值。
但是我不知道怎么想是否是正确,请高人帮助解答,谢谢。
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2014-5-10 16:38:19
好高端,希望有行家能帮到你呢
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2014-5-10 18:22:43
jujuat 发表于 2014-5-10 16:38
好高端,希望有行家能帮到你呢
谢谢支持哈,坐等行家大牛~~~
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2018-4-17 15:47:12
你好 请问这问题解决了吗 求指教
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2018-12-23 23:57:09
同问 顺便如果残差平稳性检验使用pp检验又该看哪张表?或者说怎么调整?
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2019-1-3 16:11:50
Eviews有自带的EG两步法检验,通过该检验得出的ADF值是已经调整过过的,如果自己先回归,在对残差进行ADF检验,该值是有问题的,谢谢
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