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求指导啊,一头雾水中
楼主
rcmissyou1314
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2014-05-10
某德国的投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,想利用2个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险,目前期货合约的价格为1.01,即期汇率是0.975。一个月后,股票组合价值为520万美元,期货合约的价格为1.16,即期汇率为1.1。如果对冲比率为0.5,即投资者只对冲1/2的股票组合,则对冲后的收益率为( )。
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