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12911 2
2014-05-11
悬赏 1 个论坛币 未解决
这是我写的程序,可是最后summary命令时却提示错误,哪里不对吗?我该怎么处理?
> taus = c(0.05,0.25,0.5,0.75,0.95)
> fit1=rq(ret~vol,data=dat,tau=taus,method="fn")
> fit1
Call:
rq(formula = ret ~ vol, tau = taus, data = dat, method = "fn")

Coefficients:
                tau= 0.05     tau= 0.25     tau= 0.50    tau= 0.75
(Intercept) -2.950156e-02 -1.061210e-02 -3.196485e-03 4.468341e-03
vol         -4.287291e-12 -4.866184e-13  1.540885e-11 2.391731e-11
               tau= 0.95
(Intercept) 1.457714e-02
vol         3.806430e-11

Degrees of freedom: 526 total; 524 residual
> summary(fit1)
错误于diag(solve(crossprod(x))) :
  在为'$s'函数选择方法时评估'$s'参数出了错: $s


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2014-5-11 23:41:31
程序正确的,从回归的系数看数值都很小,因此建议分析数值集dat做Quantile Regression 是否具有意义,或者换用method的其它选项研究是否有意义,供参考。
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2014-5-12 09:43:47
ts_xjw 发表于 2014-5-11 23:41
程序正确的,从回归的系数看数值都很小,因此建议分析数值集dat做Quantile Regression 是否具有意义,或者换 ...
谢谢,还想请问一下:
1、怎么判断一个时间序列是否适合用分位数回归的方法?看他的分布图是否具有尖峰厚尾的特点吗还是其他方法?
2、 fit1=rq(ret~vol,data=dat,tau=taus,method="fn")  这条命令表达的是ret与vol的函数关系,我可不可以对变量做变换再研究变换之后的变量之间的关系?
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