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motombo 发表于 2014-5-14 00:21 FRM一级的一题：
shanzuowei 发表于 2014-5-14 04:35 因为题中有一个条件叫at-the-money。则delta一定是0.5。祝您考试顺利。
motombo 发表于 2014-5-14 11:36 可是为什么at the money 就是0.5呢？一时还真醒不起来······
kuanlim25 发表于 2014-5-14 15:46 http://quant.stackexchange.com/questions/3649/why-do-some-people-claim-the-delta-of-an-atm-call-opti ...
shanzuowei 发表于 2014-5-14 12:53 我记得是有一个很经典的图，大概意思是从0到0.5是out of the money 0.5是at the money 0.5-1是deep in th ...
motombo 发表于 2014-5-14 16:58 嗯····先记下！以后再从数学的角度推导下·····不知道有什么书在这方面是有提及的？
zhangqiping428 发表于 2014-5-14 21:43 call option in the money delta=1 at the money delta=0.5
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