面板数据用pool ols 和fgls 估计的系数怎么完全相同？

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收藏 2014-05-14

先用了pool ols，然后固定效应、随机效应，最终选择了固定效应模型，考虑到自相关和异方差，又利用fgls进行了修正，可是怎么fgls的结果估计出来的系数和ols的系数完全一致，标准差不同。求解答，是不是fgls方法我没搞对啊？

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2014-5-14 10:05:17

请将你的程序复制过来，不然大家怎么帮你找原因？

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2014-5-14 10:14:12

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2014-5-14 10:39:20

https://bbs.pinggu.org/thread-229963-1-1.html 參考了

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2017-3-23 15:50:45

FGLS本来就不改变系数的大小，说白了就是更保守的估计，一般而言，在FGLS估计下，标准误会变大，系数的显著性会降低（当然特殊情况也有），因此，FGLS下都显著的估计，较不稳健的估计其显著性更为具有说服力

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