格兰杰因果的一个问题 - 经管之家

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格兰杰因果的一个问题

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收藏 2014-05-15

在做格兰杰因果之前我先利用VAR模型确定了最佳滞后阶数是4，但是我做格兰杰的时候发现在4的情况下，变量之间没有因果关系，反而在滞后阶数为2的时候有因果关系，请问，我可以在时候阶数为2的时候说他们有因果关系吗？？

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2014-5-15 23:28:57

这样不合适，Grange检验结果本来就对滞后阶数比较敏感，所以才选择最佳滞后阶数来检验

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2014-5-20 10:36:47

马克一下

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2014-5-20 10:44:44

马住，同问

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