关于格兰杰因果性检验 - 经管之家

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关于格兰杰因果性检验

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收藏 2014-12-22

我现在是有RPI和PPI的月度数据，我测了1-12阶的格兰杰因，发现3阶以上的结果都显示RPI是PPI的格兰杰因，那请问这个阶数能说明RPI对PPI的影响是滞后的吗？也就是说能说明他们之间存在着一个时间上的先后关系吗？因为理论上认为PPI是RPI的先导指标。。。如果不能说明的话，要用什么模型去证明他们的这种先导关系呢？

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2014-12-23 14:45:26

应该是rpi先变化，然后ppi再变化，格兰杰检验的作用被大大夸大了，尤其对于非平稳地序列

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2014-12-23 16:25:20

ermutuxia 发表于 2014-12-23 14:45
应该是rpi先变化，然后ppi再变化，格兰杰检验的作用被大大夸大了，尤其对于非平稳地序列

是我的这个格兰杰检验结果说明RPI先于PPI变化？

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