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（易老师书本）不平稳的三个序列间直接就做格兰杰因果直接做？
njustchen
3244 9
2009-12-23
易老师的书 P211页， 三序列显然非平稳，为何老师直接就做格兰杰因果检验了？ 有朋友知道么
看他的意思是 三序列都是差分平稳（后面是做VAR），但对于 三个原序列都不平稳的，怎么直接做格兰杰因果了,这样行么
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爱萌
2009-12-23 14:15:39
很多东西不是显然的，学过数学分析的人都知道
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爱萌
2009-12-23 14:17:10
1+1=2显然对，可是没有证明哦，
建议你做一下，非平稳检验，是否存在协整性，
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njustchen
2009-12-23 14:19:01
他把时间序列 图都给出来了，难道还是平稳的？

我的本意不是你说的显然的意思，我是想说，老师在做格兰杰检验前是不是应该有 单位根检验或者 协整，而不是直接就做格兰杰
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xiaohongwei
2009-12-23 14:20:43
格兰杰好像可以直接做，不用考虑是否平稳
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njustchen
2009-12-23 14:24:18
xiaohongwei 发表于 2009-12-23 14:20
格兰杰好像可以直接做，不用考虑是否平稳
应该不行吧， 我记得格兰杰不能直接做
刚查了下张老师 那本书p281 写的是 不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果关系检验啊

不平稳的 要是协整的才能做 格兰杰吧
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