格兰杰因果检验的LM（1）阶P值怎么得出?

真正的饺子

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收藏 2008-07-31

<p>格兰杰因果检验的LM（1）阶P值怎么得出?/</p><p></p>

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ermutuxia

2012-12-17 15:18:23

软件会直接输出

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jiangtianhao

2017-3-22 13:13:17

我也找了好久。原来是这样，比如算完1阶滞后的granger以后，只有f值和f的p值。重新构建模型：x c x（-1） y（-1），可以得到AIC和SC。然后运行lm检验，滞后选1。的到lm（1）的p值。计算2阶，构建模型x c x（-1） x（-2） y（-1） y(-2)，得到aic和sc ，再运行lm，滞后选1，得到二阶的lm（1）。以此类推，算到4阶然后比较。

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小蝌蚪在学习

2017-5-12 10:55:53

回答的太好了，谢谢

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