你把序列分段再做一下试试

2# zcl6062


           一般认为，变量不平稳，不能做格兰杰检验。

变量不平稳的话或者不存在协整关系那么做格兰杰检验没有意义

1、分段：按什么标准
2、协整也可以用格兰杰检验的，就是因为不平稳才要考察协整关系
这个是我看的书上这么说，难道只有平稳序列才能进行格兰杰检验？

一、首先进行变量的单位根检验，先做水平值的单位根检验（一般用ADF检验，也可以用PP检验），序列不稳定的话，做一阶差分的单位根检验，还不平稳的话，做二阶差分的单位根检验。在做单位根检验时，要注意调整滞后阶段P的值，从大往小依次做下来直到AIC、SC值、DW值等满意为止。同时也要注意截距和时间趋势的取舍，随时调整，以得到有效的结论。

二、如果变量为同阶单整序列，则根据EG两步法可以进行变量间的协整分析，建立模型，用Eviews计量出结果。此时，一般DW值会比较小，也就是说存在自相关性，那么这时需要对残差的水平值进行单位根检验。如果残差为水平平稳序列，那么所建立的协整方程是有效的。否则，是不存在协整关系的。

三、根据上面的协整关系，建立Granger方程，检测Granger因果关系。因为协整关系只是表示了变量间存在一个共同的趋势，没有反映出谁是谁变化的原因。

如果按照这三步走，应该可以的，你再试试。。。