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2008-04-09

      1. 一个时间序列X是一阶单整的,用EVIEWS检验一阶差分D(X)的序列相关性。得出自相关(AC)和偏相关(PAC)的图形,发现从K=1到K=n的柱形图都在虚线以内,无法判断自相关是几阶截尾,也无法判断偏自相关是几阶截尾的,但是ARMA(0,0)显得有点荒谬啊。从虚线内的图形来看,自相关第一个柱形是接近虚线的,后面的指数递减,偏相关图形有点正选递减的感觉,这时能用MA(1)来构建模型吗?有人遇见过这种情况吗,应该怎么处理啊?

     2.另外,在EVIEWS中,经过模型识别,假如平稳时序X用ARMA(1,2)是合适的,但是在回归的时候出现AR(1)的系数T检验不通过,这时应该怎么办啊?

   3.在序列相关图中,那个限制柱形图的虚线的范围是按照2/sqrt(n)(其中n为样本容量),来计算的吗?

三个小问题,希望有人能帮忙解答一下啊。

      

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2008-4-9 13:16:00

时间序列模建立过程:

1 看序列是否存在异方差,如果有,则对序列取自然对数

2 平稳性检验:DF或ADF检验

3 模型定阶

 4 看模型的各个滞后变量系数的统计检验是否通过

5 模型的误差序列是否为白噪声,即Q检验

6 如果上面的步骤都通过了,则对模型的拟合效果和事后模拟效果进行评价

只供参考

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2008-4-9 19:16:00

4 看模型的各个滞后变量系数的统计检验是否通过

如果通不过检验呢?有时在EVIEWS中,AR()和MA()的系数T检验不显著,但是在残差-实际值-估计值的图形中,模型拟合实际情况非常好,R的平方和DW值都很好。在用这个模型进行预测时,预测评价(forcast evaluation)中的前两行值较小,泰尔不等系数也接近0,这样的模型可以用吗?有点迷糊了。

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2009-9-19 12:34:03
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