R语言怎么实现股票价格的蒙特卡罗模拟

celia_zjl

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收藏 2014-05-17

论文需要模拟66天后的股票价格，已知价格服从对数正太分布，

e是服从标准正太分布的随机数，怎么模拟66天后的价格分布呢？

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celia_zjl

2014-5-17 23:27:17

这是上面问题的公式图。

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playmore

2014-5-18 18:21:59

价格服从对数正态，收益率就是正态
如果每天的收益是独立同分布
你用rnorm整出66个随机数做为每天的收益率
那么66天后的价格也就算出来了
然后做上个几万次，这就算是MC了

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nuomin

2014-5-18 21:55:13

哈哈，这个B-S公式写的太难看了，论坛能识别TEX公式，干嘛不用？这个在谷歌上找一找会有吧

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celia_zjl

2014-5-19 22:05:15

nuomin 发表于 2014-5-18 21:55
哈哈，这个B-S公式写的太难看了，论坛能识别TEX公式，干嘛不用？这个在谷歌上找一找会有吧

没有找到。。。

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Lemoncq

2020-5-4 07:32:34

请问你解决了嘛，怎么做的，可以指点一下吗

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