最近在写论文，因为我导师不帮我看，我只能来这里求助了！！！现在突然发现t分布下的用蒙特卡洛模拟求VAR和CVAR求出来特别奇怪，呈现出上升的趋势……在正态分布下还好。我是用上证指数做的，下面是matlab代码（请不要嫌弃代码。。没学过。。。）：
M=1708;    %%%模拟的天数
N=100000;   %%%模拟次数
T=1;
Y=index2(200:end,1);    %%%实际数据1908个，因为前面200个用来模拟第一天的
VARGARCH_T=zeros(M,1);
CVARGARCH_T=zeros(M,1);
sigma=zeros(M+1,1);
loss=zeros(M,1);
sigma(1)=std(yield2(1:200));
for i=1:1:M
V=trnd(4.45301);    %%%t分布的自由度根据拟合结果的来的
X=yield2(i:i+199,1);
mu=mean(X);
sigma(i+1)=sqrt(1.16991e-06+0.0242339*V.^2*sigma(i).^2+0.972129*sigma(i).^2);
S=Y(i)*exp(normrnd((mu-sigma(i+1)*sigma(i+1)/2)*T,sigma(i+1)*sqrt(T),1,N));
SS=sort(S);
CVARGARCH_T(i)=mean(index2(i+199)-SS(1:.01*N));
VARGARCH_T(i)=index2(i+199)-quantile(SS,.01);
loss(i)=index2(i+199)-index2(i+200);  %正数是损失，负数是收益，Loss是实际的损失
end

这个就是画出来的VAR和实际损失比较的图！！！这也太奇怪了把！！！



我看别人的论文的图都是这样！！！


都是和实际损失贴合的比较近啊！！！
然后这个是AR（3）GARCH(1，1)的结果图，本来是AR(4)的！！结果AR(1),AR(2),AR(4)的t都小！！不符合我就删掉了。。。。。


然后如果您已经看到这里了，我后天就要交论文了………………麻烦您啦~~~
解决出来我看怎么样再加钱吧 因为时间很紧怕来不及啊！

我会一直查看的！！QAQ 谢谢啦