求教债券变化的一个简单问题 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › SAS专版

求教债券变化的一个简单问题

1469

1

收藏 2014-05-18

在论文中遇见3m treasury yield change，有一个疑惑请教大家，3m的变化是否要求treasury的剩余期限始终为3个月？还是开始找到一个3个月债券观察随着到期日的临近，他的利率的变化就是要求的？谢谢大家~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-5-19 15:59:39

如果我没理解错的话，就是剩余期限为3个月的意思，而且应该是一个范围

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群