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2008-04-11

请大家谈谈股票指数如何去趋势化效果比较好!

偶要把股票指数平稳化预处理,开始用取对数后差分(比较老的方法),结果到是平稳了,但是

噪声比较厉害,对偶下一步进行谱分析影响很大。

之后试着用MATLAB  的detrend  函数,这个函数好像只能消除线性趋势,结果是得出的数据通不过平稳检验

之后,试过指数平滑,噪音也比较多

HP滤波和频率滤波,不知道对股指数据处理 合不合适??

最后,很糊涂不知道用什么方法 对股指进行平稳话处理好?

有没有做过这方面的XDJM,请谈一下,期待ING。。。。。

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2008-4-11 17:57:00

噪声比较厉害的话,波谱分析的结果现实低频和高频分量都很厉害!!!晕死

 

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2008-4-12 00:10:00
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2008-4-25 20:53:00

差分本来就是一种预白化器,肯定变成白噪声了

你要检验弱有效么,那还是要差分的吧

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