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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
5308 2
2014-05-24
Suppose that a stock price, S, follows geometric Brownian motion with expected return μ and volatility σ.
dS= μSdt+σSdz
What is the process followed by the variable S^n? Show that S^n also follows geometric Brownian motion.麻烦帮忙看看呗,谢谢。
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2014-5-24 10:37:39
把sn求导带入伊藤引理即可
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2014-5-25 09:29:12
jingxianen 发表于 2014-5-24 10:37
把sn求导带入伊藤引理即可
谢谢。
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