哥们

一个模型的建立是要化很多工夫的

同样

建立后的模型的评价也是一项复杂的工作

R－squared仅仅是一个最简单的评价模型的准则

你不可能因为一个R－squared就把模型怎么怎么样

还有很多其他的准则，比如AIC,SC准则，

再比如你的变量问题，数据问题，

都需要好好考虑。

问题就是其他准则，包括你说那俩都很好，就这个值特别小

会有问题吗

一般来说最小二乘法的R值是最大的，为什么？我们可以想一想最小二乘的定义就知道了。

对于ARCH and GARCH 我觉得重要的还是对 误差项它到底是不是服从ARCH或者GARCH.一般采用LM检定，参考一下的文献

Lee,John.H.(1991)A Lagrange multiplier test for GARCH models,Economics Letters,37,265-271.

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[此贴子已经被作者于2008-4-14 10:17:31编辑过]

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