关于ARMA模型的 p q值问题

cfkse

3241

收藏 2014-05-25

悬赏 1 个论坛币未解决

如图所示，这是我做的沪深300股票指数的日收益率的一个自相关偏相关图，自己琢磨eviews的书搞不懂怎么确定ARMA（p，q）中的p q，求大神帮忙解答一下，谢谢。

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cfkse

2014-5-26 08:40:50

我知道这张图看起来基本没有自相关，但是我现在做的这个毕业论文也是借鉴的别人的做法，别人的自相关偏相关图也是这样的。

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l_cat

2014-5-29 10:56:19

ARMA模型是AR（p）和MA（q）组成的
p取值是看pac也就是你发的图上第二列的情况来判断的
q取值是看ac也就是图上的第一列来看的
情况判断的标准是是看一个一个小黑块是否有超过黑色的虚线部分。黑色的小块就是你图中一个一个或左或右的凸起。
以这个情况来看的话，就如楼上的回复，基本不存在自相关，不能建立ARMA模型。

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hwan126

2014-5-29 18:23:40

唔…我记得…AR 是AC决定的……MA是PAC决定的……单个看的话，确实都不太需要，但是看Q test 的值得话，前4 lags个是joint significant. 唔，或者再做个LM test 来测试下吧

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