没人回答吗？继续等高人解答~

如果你的两个方程是独立的话，分别对每一个方程参数做就行；如果他们有关系的话，一般这中关系是通过var-cov matrix来表现的，那么如果你对模型的error term有分布的假设的话，可行的一种方法是用likelihood ratio test来检验你的H0.

非常谢谢你的回答，我的两个方程是有联系的，你说的这个方法我也有想过，你有这方面的实证操作指导经验吗？

我看了教材 没有看到关于通过var-cov matrix 构建的似然比检验 能提供点资料信息给我吗？

哦， 教材里应该没有专门列出通过var-cov matrix构建likelihood ratio test的内容，因为本质上var-cov matrix
是构成likelihood function的一部分而已，并没有特殊性。我没有做过相关的东西，所以不知道有没有相关的软件命令直接能算这个test，但是你可以自己编程序算，因为只需要正确的写出likelihood function，然后分别代入你的full model和reduce model算出两个log likelihood function的值就能得到test的结果了，应该不是太麻烦。你用什么计量软件的？你可以试试，如果有什么困难的话再发上来一起讨论~