请教：如何做参数约束检验

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收藏 2007-03-24

请教各位高手：对于两个时间序列X Y，用JJ做了协整得到存在协整关系之后（也给出了协整方程Y=A+B*X），如何实现参数约束检验 A=0,B=1 好像要用极大似然比来做，由于初学，实在不懂，请各位前辈不吝赐教，谢谢！

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2007-3-25 09:31:00

结果都有了，还要？当然可以继续，呵呵

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2007-3-25 17:29:00

相关书籍好像都讲到了，具体我也忘了，建议看看易丹辉及骨扎拉蒂的书，祝你好运！

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2007-3-25 22:55:00

易丹辉的书上没有介绍，只有一个WALD参数约束的介绍，可惜的是JJ协整作出来的不可以用Eviews直接实现参数约束检验，E-G协整做完倒是可以，晕啊

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2008-11-29 12:16:00

这个问题怎么没人回答。

Johansen(1988)等相关文献有作说明，B=0 Eviews可以直接检验

但联合检验不知软件怎么实现，希望高手说明一下。

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