你用的啥软件？

stata的话很容易就实现了

如果是matlab、

1、找到上证综指或者深成指的交易日期：只要指数某日有收盘价，则表明改日有交易
2、找到上市公司的代码和交易日期：注意，股票可能出现吸收合并（上港集团好像是2007年初还是2006年底，忘记了）的情况，同样会出现红股、红利及缩股（烽火电子）等情况
3、将个股的日期与指数的日期相匹配，并将相应的收盘价填入到对应日期，循环将所有的个股的收盘价填入到对应的日期

一点思路，希望对楼主有所帮助

谢谢了 我用EVIEW的链接序列直接匹配成功了