用FGLS回归似乎还存在异方差，怎么办？

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收藏 2014-05-29

一个模型的样本为2892另一个为1410
解释变量都是9个（不包括常数项）
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不好意思问题略蠢........因为看P值好像是没有异方差的=-=但是据说要查表..
然后我这个已经是FGLS的结果了..WLS做出来P都是零。。
不知道还有没有更好的方法。或者说这个结果能不能用？

--
ps还有一个问题.....我设置了两个虚拟变量衡量来区分三个年度？
如果连个虚拟变量都显著，这个正常么？需要怎么解释呢？

第一次发帖求助略忐忑......希望各位大神不吝赐教嗷嗷【受我一拜

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放羊的小孩001

2014-5-29 16:23:47

根据结果来看，经过FGLS之后，还是存在异方差啊（因为White的P值太高了，明显大于5%的显著性水平）。可能原因是：你的加权所使用的权重有问题，导致异方差问题没有解决。可以尝试换一下权重。

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kiwigreen

2014-5-29 18:26:22

放羊的小孩001 发表于 2014-5-29 16:23
根据结果来看，经过FGLS之后，还是存在异方差啊（因为White的P值太高了，明显大于5%的显著性水平）。可能原 ...

你好！多谢解答啊！
我是根据→https://bbs.pinggu.org/thread-1361906-1-1.html这个帖子的方法用FGLS回归的，请教一下怎么变换权重啊？
非常感谢！！！！！

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放羊的小孩001

2014-5-29 19:49:10

权重的确定要具体情况具体运用，首先，建立残差序列关于解释变量的回归模型，就可以得到残差关于解释变量的关系，反解出残差，权重取1/e，就可以了。此处的关键是建立残差序列关于解释变量的回归模型，因为要根据不同的数据、情况，建立不同的形式。如可以直接用：genr e=resid ,然后 ls e c x，或者genr e2=resid^2, 然后ls e2 c x等等。反正最重要的是具体情况具体分析。

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kiwigreen

2014-5-31 09:31:57

放羊的小孩001 发表于 2014-5-29 19:49
权重的确定要具体情况具体运用，首先，建立残差序列关于解释变量的回归模型，就可以得到残差关于解释变量的 ...

你好！
我多试了几个权重都不如第一个好。。
就是截图那个结果。。。
我已经绝望了。。
决定下星期去问问老师看。。(⊙v⊙)
非常非常谢谢回答【鞠躬！

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睡寳~~饱

2016-1-5 15:50:25

kiwigreen 发表于 2014-5-31 09:31
你好！
我多试了几个权重都不如第一个好。。
就是截图那个结果。。。

我也遇到了同样的问题，FGLS回归后仍然存在异方差，请问楼主最后是怎样解决的？？

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