作业题求助，关于时间序列的"固定效应" - Stata专版 - 经管之家

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作业题求助，关于时间序列的"固定效应"

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收藏 2014-06-01

作业中要求手动检测一个美国总统支持度的时间序列数据的序列相关误差项，我的方法是

reg y x1 x2 x3
predict resid, resid
corr resid l.resid

结果显示高度相关

但是老师在问题中还有一句

考虑每个总统的”固定效应”（remember to use "fixed effects" for each president）

据我所知固定效应多用于面板数据模型而言的，而在时间序列模型中固定效应该如何考虑本人还不是太明白，不知这句话该如何理解。。。

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2014-6-1 12:28:34

你老师的意思应该是让你加入虚拟变量，对于有N个总统，你可以设定N-1虚拟变量，然后进行回归，通过虚拟变量的差异，可以看出每个总统的不同。

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2014-6-1 21:48:48

crystal8832 发表于 2014-6-1 12:28
你老师的意思应该是让你加入虚拟变量，对于有N个总统，你可以设定N-1虚拟变量，然后进行回归，通过虚拟变量 ...

谢谢，有道理

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2014-6-1 23:16:04

每个总统，时间序列...这不就是面板么...

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2014-6-1 23:45:43

wangxiuyu1993 发表于 2014-6-1 23:16
每个总统，时间序列...这不就是面板么...

是啊，可是既然这里的固定效应打了引号，我想应该老师是另有所指，可能就是像上面那样要在时间序列数据中估计不同截面的影响吧

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