arlionn 发表于 2014-6-10 08:52 
1. 如果 y 和 x 都进行了差分,那么个体效应就已经被去除掉了,此时采用 OLS 估计即可。严格的来讲,差分会 ...
再请教连老师:
对差分后的数据,用xtserial进行序列相关检验,接受原假设即不存在序列相关,
故我采用xtgls maret invest stock, panel(het) 来进行检验,
但由于xtgls 估计模型时采用了 FGLS,所以此时的 R2 并没有太多的意义”,回归结构也没有生产R2。
那么在用表格罗列回归结果时,使用用什么统计量呢?用Wald 检验么?