请问，哪位有关于邹氏断点检验的资料呢？它的思路是什么呢？用这个方法分阶段研究是不是要事先就知道拐点，如果是时间序列模型，是否也要先建模，再判断这两个阶段是否一致。非常感谢。
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不就是系数稳定性检验吗
大致思路是把数据分成两部分
在对这两部分数据分别建模
然后检验他们的系数有没有显著性差异
你看看布鲁克斯的《金融计量经济学》（西南财经出的）好了
那里面有详细的介绍。
确定时间序列的回归模型，通过eViews的邹氏断裂点检验，不断换时间点就可根据F-statistic和Log likelihood ratio得知是否存在断裂点。
开天辟地007 发表于 2010-4-16 09:41 Zivot 和 Andrew 提出了一种结构断点根检验法，使得结构断点内生于数据，无需事先指出，是对邹氏检验的一种 ...
WTZ1007 发表于 2020-4-7 22:15 参考文献是哪篇呢？急求！
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