格兰杰因果检验和误差修正模型的问题

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收藏 2014-06-04

在做多个变量对一个变量的影响的时间序列实证分析中，首先用ADF检验结果为所有变量均为一阶单整序列，然后用协整检验确定了至少有一个协整方程，然后我想做格兰杰因果检验，但因为看到许多人说格兰杰因果检验只能用于平稳序列，那么我用差分后的序列做格兰杰因果检验，对吗，但是结果却显示都没有因果关系，怎么办？然后用向量误差修正模型VEC，但有一个变量的系数t值没通过怎么办，而且所有变量系数的正负性与理论都正好相反，怎么解决呢？
希望有人能帮忙解答，谢谢

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shortsale

2014-6-4 21:09:35

你的基本概念就不清楚，你做多个变量对一个变量的影响，就意味着只考虑一个时间序列方程，此情形下不可能做格兰杰因果检验。此检验只能在VAR（向量自回归）或VECM(向量误差修正模型）下进行，它考虑多时间序列相互影响的方式，实际上是超前、同步与滞后关系，并不是真正的因果关系，因果关系需试验下研究，观察数据很难得到因果关系。

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huangli89

2014-6-4 21:19:54

shortsale 发表于 2014-6-4 21:09
你的基本概念就不清楚，你做多个变量对一个变量的影响，就意味着只考虑一个时间序列方程，此情形下不可能做 ...

我想知道每个自变量是否对因变量有因果关系，不能用格兰杰因果检验吗？我最终是想得到某一时间序列方程，但在VEC模型中以某个变量为因变量不能得到误差修正方程吗？还烦请详细解释下，谢谢了

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shortsale

2014-6-5 06:13:58

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