protective put策略即用看跌期权为股票组合进行保护，当股票组合的beta不等于1的时候要想确定股票组合保护的程度需要选择看跌股指期权的执行价格K，关于K的选择John Hull的书中有一个例子，Hull老是只给出结论却不给出过程，请问谁知道怎么具体推导出公式？找了一些书都没找到，希望懂的人提示一下