ARMA模型的q设定很高（超过30）才会有很好的拟合效果和小的AIC是为什么？弱弱的在线等

ww1016

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收藏 2014-06-07

如题时间序列数据是平稳的用自相关/偏自相关图观察出的p,q去拟合模型，效果好差非要提高q。。。不知道提高了有什么坏处这是不是数据有问题呀
希望好心人来解答谢谢

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hwan126

2014-6-10 13:21:43

你的意思是你的数据本身就是stationary的么0.0没有autocorrelation, variance constant? 那就表示没什么好用ARMA 的了......你的数据本身已经很random了。。。没有可以用来预测的地方了

如果有AC 就用 AR, PAC 就用 MA，variance 变化，就用GARCH，什么都没有的话。。。直接y=c+error吧

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