[求助]用Eviews做IGARCH模型

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收藏 2008-04-19

请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~ 我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1

在Eviews中如何操作~~ 小弟现行谢过~~~

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2008-4-19 17:29:00

同问

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2008-4-19 18:53:00

以下是引用mleenig在2008-4-19 14:44:00的发言：

请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~ 我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1

在Eviews中如何操作~~ 小弟现行谢过~~~

编程，在 @logl里面对估计叁数加上限制；很简单。

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2010-12-13 08:51:47

在Eviews估计里，有这个限制的。Eviews里关于ARCH估计的对话框中，选择GARCH后，下面有一个restrictions的下拉菜单，里面有两个选择，其中一个就是IGARCH

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