求教！~关于var模型的eviews应用 - 经管之家

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求教！~关于var模型的eviews应用

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收藏 2014-06-08

查看了一些资料和文献也没弄明白的，希望得到帮助，感谢感谢！！~

1.研究货币政策对股票价格的影响时，可否把货币供应量、利率、上证指数三个时间序列同时放在同一个var模型中？还是应该货币供应量与上证指数一个，利率与上证指数一个？
2.采用的是月度数据，判断var的滞后期时参考资料中说要比较到p=12. 现在的情况时sc准则很小，滞后阶数为0或1，aic准则则为6或7，而LR统计量显示的最佳滞后阶数为12。这样的结果该如何选择滞后阶数？

非常非常希望得到解答！~

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2014-6-8 08:39:05

自己顶一下，求帮忙

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2014-6-8 09:22:53

1.可以先将变量同时考虑为内生变量，进行处理。
2.国外学者一般在处理月度数据时，倾向使用滞后阶数12的VAR模型，主要是考虑到尽可能包含时间序列的动态关系，但同时也必须兼顾样本容量的问题，你可以分别组建VAR，看模型的稳健性，如果都稳健，在看回归结果中的残差哪个更好，择优选取即可。

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2014-6-8 10:31:15

crystal8832 发表于 2014-6-8 09:22
1.可以先将变量同时考虑为内生变量，进行处理。
2.国外学者一般在处理月度数据时，倾向使用滞后阶数12的VA ...

太感谢回答！~分别组建是指选择不同的滞后阶数组建吗？残差更好是应该怎么判断？太小白了，所以能再详尽些的话非常感谢

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2014-6-13 17:28:26

我和你情况差不多，正在做投资预警方面的var但一头雾水，求分享经验、心得和宝贵资料

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