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请教关于如何生成时变copula的随机数，用于蒙特卡洛模拟~
不知道哦
6141 7
2014-06-08
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1，恩，这是我之前发在另一个板块的问题，还望各位大神指点~
如题。
       我在时变copula的随机数生成上遇到了困难，当我估计出时变copula参数后（如正态，t，sjc），如何生成对应的时变copula随机数，用于蒙特卡洛模拟，望各位大神帮忙，不甚感激！matlab~~谢过~~可以发至邮箱QQ：932465305，也可以一起探讨。急急急啊~~~
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Chemist_MZ
2014-6-10 00:13:17
Take a look at this slide. It lists the simulation method of the most popular copulas as well as the general method.

http://www.danielberg.no/presentations/astin08.pdf

Gaussian is relatively easy to simulate. It is just the multi-variant normal distribution r.v. Matlab should have the function to do it.
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不知道哦
2014-6-10 07:56:57
Chemist_MZ 发表于 2014-6-10 00:13
Take a look at this slide. It lists the simulation method of the most popular copulas as well as the ...
非常感谢~~~
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不知道哦
2014-6-10 08:46:09
Chemist_MZ 发表于 2014-6-10 00:13
Take a look at this slide. It lists the simulation method of the most popular copulas as well as the ...
恩恩，刚看了您给的资料，但不是我想要的time-varying copula 的随机数生成，用于蒙特卡洛估计VaR，不过还是谢谢你~~~
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Chemist_MZ
2014-6-10 11:35:27
不知道哦 发表于 2014-6-10 08:46
恩恩，刚看了您给的资料，但不是我想要的time-varying copula 的随机数生成，用于蒙特卡洛估计VaR，不过还 ...
Time varying的本质是一样的，你只是多个time，在一个时间截面上就是一个普通的copula。你只要根据你估计的time varying的model带入相应时间的copula的参数，就可以simulate未来的return 算VaR。Simulation的方法和time varying关系不大，本质还是一个copula。比如说对于gaussion，你只要model未来的variance-covariance matrix（例如multi-Garch)就可以simulate出未来的Gaussion copula.
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dudusyq
2015-11-7 10:09:24
Chemist_MZ 发表于 2014-6-10 00:13
Take a look at this slide. It lists the simulation method of the most popular copulas as well as the ...
你好，您发的链接打不开，能重新发一下吗？我也做时变copula，非常感谢
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