arma(p,q)模型：u(t)=c+a(1)u(t-1)+a(2)u(t-2)+...+a(p)u(t-p)+e(t)+b(1)e(t-1)+b(2)e(t-2)+...+b(q)e(t-q)。
高铁梅《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例（第二版）》p185参数估计时输入u c ar(1) ar(2)...ar(p) ma(1) ma(2)...ma(q)，为什么不是输入 u cu(-1) u(-2)...u(-p) ma(1) ma(2)...ma(q)？
因为ar(i)是误差项的自回归，u(-i)才是对序列本身的自回归，高老师书上的做法是否与arma(p,q)的定义不一致？
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crystal8832 发表于 2014-6-9 20:20 你比较下估计结果上面的说明，我记得估计采用的方法不一样。
soar1120 发表于 2014-6-9 20:16 AR是自身的滞后项，MA才是误差项的滞后项。所以ar就是u。只是变量的名称不一样而已。
hwan126 发表于 2014-6-10 13:15 o.o 我记得我之前用两个写法，得到的答案是一样的，唔，u是变量的名字吧
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