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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-04-21

俺是一个统计的自学者,最近在学回归分析。想问问各位,在社会科学的回归分析中,R-Sq和R-Sq(adj)一般需要达到多少才能拟合良好?从俺自己收集的数据而言,一般能达到80%。但是,看书上的例子一般都要90%甚至95%以上。。谢谢各位!!

此外,在我自己收集的数据中,有若干项目没有可用的信息,是不是需要将没有数据信息的项目全部删掉呢?


谢谢,谢谢

 

 

[此贴子已经被作者于2008-4-21 16:15:32编辑过]

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2008-4-26 18:30:00

其实在实际问题中,判定系数和调整的判定系数并不是非要达到一个很高的值才好,有时为了顾及模型的实际经济意义,宁愿得到一个较小的判定系数,因此判定系数并没有一个统一的标准,当然一般情况下越大越好,但不必苛求

下面那个问题我不是很清楚,是不是说有些指标找不到数据啊,如果是这样,那当然忍痛割爱了,另外也可以在没有实质影响的情况下寻求相近的指标以代替

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2008-4-26 21:31:00

第二个问题:

如果你某一个observation 收集人数资料. 例如一个人, 他的收入或者age 没有提供. 很多软件会自动不包括这个人去分析的,when you run the regression.

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2008-5-3 00:07:00

一般0.6到0.8就够说明问题了,我经常看到有人竞然是0.99以上,那是有伪回归的可能的!

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2008-5-3 03:07:00
通常来说R-square的大小要求取决于你研究的问题的领域。比如你研究human capital跟diffusion of innovation,那么r-square的大小肯定是有不同的标准。这个标准你要看以往的文献,看人家的r-squar是多少。一般来说,计量分析里面R-square并不是一个特别重要的指标。对于计量分析来说,正确的建立因果关系(如何排除endogeneity,排除其他可能的解释)比一个大的r-square要重要的多。而且在某些情况下,r-square的意义非常小。例如在做panel data或者time series的时候,通常会出现很大的r-square。这并不表示你的模型就是好。
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