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Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
nkky2011
1393 1
2014-06-12
悬赏 10 个论坛币 已解决
【作者(必填)】Lu Yanga & Shigeyuki Hamorib*

【文题(必填)】
Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
【年份(必填)】
  • Published online: 04 Dec 2013



【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09603107.2013.859375

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chyb2012
2014-6-12 23:06:09
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