特急:请教高手,如何建立AR(3)-GARCH(1,1)模型

changing1011

5515

收藏 2008-04-22

如题,最近在测试中国股市的泡沫,做的是duration dependence test,用的是shanghai composite index数据,想请问一下这个AR(3)-GARCH(1,1)在EVIEWS中如何实现?

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wangjipei

2008-4-22 21:57:00

首先你用shanghai composite index数据处理之后建立变量Y，
点击quick中的方程估计，在下面的method选项中选择ARCH，打开一个对话窗，在上面的均值方程中输入Y AR(3)，在下面的在下面的方差模型的选择中，设置为ARCH（1），GARCH(1)就行了。

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changing1011

2008-4-22 22:43:00

谢谢,万分感谢,我试试.如果成功,定回来相告.

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changing1011

2008-4-22 22:57:00

再请问一个问题,如何接着做log-logistic test,谢谢

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gracepanghui

2009-6-20 15:17:45

同样的情况，请问在SAS中如何实现呢？？

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我不是一只鱼儿

2020-6-4 16:22:35

wangjipei 发表于 2008-4-22 21:57
 首先你用shanghai composite index数据处理之后建立变量Y，点击quick中的方程估计，在下面的method选 ...

请问在上面的均值方程中为什么是输入Y AR(3)而不是 Y AR(1)呢？因为不是建立的是AR(1)-GARCH(1.1)模型吗？谢谢

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