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约翰·赫尔

前  言
这本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获
得如何分析衍生证券实际知识的实际工作者来说，本书也适合。
写作衍生证券书籍的作者必须做出的一个关键性决定是关于数学的运
用。如果数学表达过于艰深，对许多学生和实际工作者而言，内容有可能不
合适。如果程度太低，某些重要的专题又只能以相当简略的方式处理。在这
本书中，我在数学应用方面非常谨慎。非关键性的数学内容或者被去掉了或
者包含在每章结束的附录中。对许多读者而言有可能是新的概念，我进行了
仔细的解释，并将这些概念包含在许多例子当中。
这本书与本领域其它书的区别和特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期
货和期权）的定价提供了统一的方法。这本书假设读者已经学过金融、概率
和统计方面的基础课程，但不了解期权、期货、互换等。因此，在学习基于
本书的课程之前，学生不一定需要选修投资学的课程。

好教材，深入浅出，易学。共298页，1mb

好的。目录如下：

第一章 介  绍

第二章  期货市场和期货合约套期保值应用

第三章  远期和期货价格

第四章  利率期货

第五章  互  换

第六章  期权市场

第七章  股票期权价格的特征

第八章  期权的交易策略

第九章  股票价格行为的一种模式

第十章  Black-Scholes 模型的分析

第十一章  股票指数期权、货币期权和期货期权

第十二章  衍生证券定价的一般性方法

第十三章  期权与真它衍生证券的保值

第十四章  数值方法

第十五章  利率衍生证券

第十六章  新型期权

第十七章  Black-Scholes 期权定价的几种方法

第十八章 信用风险

第十九章  关键概念的回顾

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