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2014-06-17
  • 实证检验: 中国证券市场是否存在赢者输者效应(动量反转效应)?请在答题纸上回答以下三个问题: 1.请将你的研究样本分成赢者组合和输者组合两组,并阐述你对样本进行分类的依据,如有计算公式请明示。 (10分) 2.请告知你的样本观测期并说明理由。(样本观测期举例:比如你观察了赢者组合和输者组合从2010年1月~2013年12月,共3年的投资组合收益率变化情况)(10分) 3.根据你的检验,中国证券市场存在赢者输者效应吗?请对你的检验结果进行分析和解释 备注:请将你的数据用excel整理好



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2014-6-17 15:37:09
来人啊
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2014-6-17 16:05:24
看书,查论文。谁有时间来解答这个
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2014-6-17 20:09:41
去知网搜索文献看一下,不难的。
应该是根据累计超额收益率进行分组,然后参照论文进行检验。
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