原文:Calibration and Simulation Best Practices: Multifactor Interest Rate Models for Risk Applications
作者:Kevin Shea, Principal Software Engineer, MathWorks
当代金融计算中模型的校准和模拟都非常的耗时。这篇文章的作者关注的是如何提高模型校准和模拟的效率,以及优化matlab命令的方法。这篇文章是发表在Matlab Computaional Finance Conference 2014上面,于今年四月份举行。会议资料网站为:
http://www.mathworks.de/company/events/conferences/matlab-computational-finance-conference-nyc/
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