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2014-06-21
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hello hello 看过来 请问一下 如何做面板数据多变量的的协整检验  我用过JJ 检验了 (滞后项那里不会填,就按照默认的) 结果是这样的Johansen Fisher Panel Cointegration TestJohansen Fisher Panel Cointegration Test                               
Series: DW? GDP1? GDP2? GDP3?                                
Date: 06/21/14   Time: 16:11                               
Sample: 2000 2012                               
Included observations: 13                               
Trend assumption: Linear deterministic trend                               
Lags interval (in first differences): 1  1                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized        Fisher Stat.*                Fisher Stat.*       
No. of CE(s)        (from trace test)        Prob.        (from max-eigen test)        Prob.
                               
None         2.773         0.5966         2.773         0.5966
At most 1         36.84         0.0000         36.84         0.0000
At most 2         16.62         0.0023         12.91         0.0117
At most 3         11.51         0.0214         11.51         0.0214
                               
* Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution.                               
                               
Individual cross section results                               
                               
        Trace Test                Max-Eign Test       
Cross Section        Statistics         Prob.**         Statistics        Prob.**
                               
Hypothesis of no cointegration                               
_BEIJING         NA         0.5000         NA         0.5000
_SHANGHAI         NA         0.5000         NA         0.5000
Hypothesis of at most 1 cointegration relationship                               
_BEIJING         253.3978         0.0001         232.9193         0.0001
_SHANGHAI         263.6984         0.0001         246.7641         0.0001
Hypothesis of at most 2 cointegration relationship                               
_BEIJING         20.4785         0.0081         13.8362         0.0583
_SHANGHAI         16.9343         0.0302         15.9362         0.0270
Hypothesis of at most 3 cointegration relationship                               
_BEIJING         6.6423         0.0100         6.6423         0.0100
_SHANGHAI         0.9981         0.3178         0.9981         0.3178
                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               

结果是不是不存在协整关系  于是要开始调整数据 但是我的数据已经是取过对数后的数据 应该怎么办
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2014-6-21 16:30:45
唉呀妈呀,自己顶一下
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2016-2-18 14:54:17
不存在协整关系  你的数据同阶单整么
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2016-5-19 00:21:30
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-18 14:54
不存在协整关系  你的数据同阶单整么
您好,我想请问一下E-G做出来协整关系存在,而Johansen检验出现了“* Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution”是表明协整关系不存在么?如果是这样,结论应该说明协整关系存在还是不存在呢?谢谢~                               
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