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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2008-04-25

小弟我有个问题,有关时间序列的。

假设我的变量符合,MA(1)

I(t)= a(t) - theta*a(t-1)

a(t) 是白噪音。

比如我用迭代法,是否可以估计出theta 与 a(t)标准差?

那么我怎么才能生成,一组时间序列的a(t) 呢? 因为我要 估计 E[I(t)], 而 E[I(t)] = I(t-1) - theta* a(t-1) 我需要知道,一组时间序列的a(t),才能得到E[I(t)].

如果使用Eviews是否可以做呢? 如何操作??? 如果Eviews无法生成这组数据,那应该使用什么工具呢?Excel 随即抽取么?

如果有知道答案的大侠,帮帮小弟的忙。

急用。谢谢了。

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2008-4-26 19:39:00

就是,backforecasting 是怎么进行的...实际如何操作得到呢?

conditional Maximum likelyhood 设定 a(0) = 0 但如果Theta 值接近1或者 observation数很小时,这个conditional的方法就不可用了。要是使用backforecasting 确定a(0),我就是不知道,这个方法是如何进行的。

能人们,帮帮忙

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