小弟我有个问题,有关时间序列的。
假设我的变量符合,MA(1)
I(t)= a(t) - theta*a(t-1)
a(t) 是白噪音。
比如我用迭代法,是否可以估计出theta 与 a(t)标准差?
那么我怎么才能生成,一组时间序列的a(t) 呢? 因为我要 估计 E[I(t)], 而 E[I(t)] = I(t-1) - theta* a(t-1) 我需要知道,一组时间序列的a(t),才能得到E[I(t)].
如果使用Eviews是否可以做呢? 如何操作??? 如果Eviews无法生成这组数据,那应该使用什么工具呢?Excel 随即抽取么?
如果有知道答案的大侠,帮帮小弟的忙。
急用。谢谢了。