如何写似然函数 - 经管之家

如何写似然函数

keithkang

3849

收藏 2014-06-23

请问谁知道如何写下列问题的似然函数：

其中，lamda_i是许多虚拟变量。delta是待估参数。关键是有很多虚拟变量时，怎么写似然函数呢？

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soar1120

2014-6-24 14:06:46

lambda如果是虚拟变量的系数的话，那就是随i变动的系数了，那就比较难求了。如果不是的话，lambda那一项应该是lambda*I_i,，其中I_i是一个随着i变化的indicator function。也就是dummy variable。待估参数就lambda和delta。解释变量就是I_i 和x_ij。对epsilon做分布的假设，直接做ML estimation就好了。

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keithkang

2014-6-25 12:04:29

soar1120 发表于 2014-6-24 14:06
lambda如果是虚拟变量的系数的话，那就是随i变动的系数了，那就比较难求了。如果不是的话，lambda那一项应该 ...

lamda是许多虚拟变量的集合。每个lamda有不同的系数。

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soar1120

2014-6-25 13:06:32

keithkang 发表于 2014-6-25 12:04
lamda是许多虚拟变量的集合。每个lamda有不同的系数。

那就是beta*ambda。beta是一个系数向量，上面的解释还是成立。

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